Trading-Strategie, um von Optionen Theta Decay profitieren Zeit ab (auch als Theta Decay) ist die einzige CONSISTENT was in den Märkten. Die Graphik oben zeigt die Mini SP-Futures-Kontrakt gegen den Spy. Die gelbe Linie (definiert als die Streuung bekannt) nimmt aufgrund Haltungskosten. Die konsequente Rückgang des Wertes der Ausbreitung wird als Zeitwertverfall bekannt. Die Graphik oben zeigt die Mini-Nasdaq-Futures-Kontrakt gegen den Rest der QQQQ. Auch hier können wir die konsequente Zeitwertverfall zu sehen. Optionen Lebensdauer begrenzt. Als eine Option, nähert sich seinem Ablaufdatum verliert Zeitwert. Das Verständnis dieser Zeitwertverlust, ermöglicht es uns, die Wahrscheinlichkeit des Sehens Gewinne in unserem Optionshandel zu erhöhen. THETA DECAY REFLECTS Fluchtzeitwert Das theoretische Maß dafür, wie viel Zeit Wert verloren geht, wird als "theta". Wenn Sie eine Option kaufen, wird es einen negativen Theta haben, weil diese Option Zeitwert zu verlieren jeden Tag. Umgekehrt wird eine Short-Option-Position haben eine positive Theta. Mit jedem Tag, dass die Option verliert an Wert zu Zeit verfallen. Dieser Wertverlust können Sie kaufen zu schließen Sie Ihren Kurzoptionsposition zu geringeren Kosten. TRADING THETA Theta Zerfall ist jedoch nicht linear. Eine Option, mit vielen Monaten der Zeitwert wird sehr geringe Erosion durch Zeitwertverfall zu sehen. Als Ablauf Ansätze beginnt theta Zerfall zu beschleunigen. Die am stärksten ausgeprägt Zeitwertverfall tritt in den letzten Wochen vor Ablauf. Warum es funktioniert Es ist eine 100% ige Wahrscheinlichkeit einer Option zu verlieren 100% seines Zeitwert. Denken Sie daran, den Wert einer Option wird der Zeitwert besteht und, wenn die Option in-the-money, wird es auch innere Wert tragen. Mit dem Verkauf einer Option und hält die Short-Position bis zum Verfall, werden Sie nur Geld verlieren, wenn die Option verfällt in-the-money.
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